Сравнение QQQG с BALQ
QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQG и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQG показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QQQG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQG и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.21% | -1.82% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQQG and BALQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQG vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQG
BALQ
Сравнение QQQG c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQG | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.72 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок QQQG и BALQ
Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -11.79% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.65% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.36% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQG и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.97% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 17.97% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 17.97% | +5.43% |
Сравнение комиссий QQQG и BALQ
QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQG и BALQ
Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% |
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.06% | 0.06% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQQG and BALQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.06% for QQQG.
They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQG и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор