PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQA с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с XOVR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares. QQQA is passively managed, while XOVR is actively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 11.64%/yr vs 4.66%/yr for XOVR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 42.37%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -4.17%.

QQQA

1 день
-0.45%
1 месяц
-15.08%
6 месяцев
34.74%
С начала года
42.37%
1 год
58.31%
3 года*
24.51%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

XOVR

1 день
-2.33%
1 месяц
-5.72%
6 месяцев
-2.20%
С начала года
-4.17%
1 год
-1.18%
3 года*
14.28%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и XOVR

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		42.37%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-4.17%11.83%33.21%51.89%-41.09%6.75%

Correlation

The correlation between QQQA and XOVR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between QQQA and XOVR has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQQA и XOVR

Секторы
QQQA
XOVR

Технологии

76.2%
33.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
26.7%

Здравоохранение

6.5%
17.1%

Энергетика

6.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.1%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQA
76.2%
XOVR
33.7%

Коммуникационные услуги

QQQA
7.5%
XOVR
26.7%

Здравоохранение

QQQA
6.5%
XOVR
17.1%

Энергетика

QQQA
6.3%
XOVR
3.1%

Потребительский циклический сектор

QQQA
3.5%
XOVR
6.5%

Сырьевые материалы

QQQA

-

XOVR

-

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

XOVR

-

Финансовые услуги

QQQA

-

XOVR
9.1%

Промышленность

QQQA

-

XOVR
7.0%

Недвижимость

QQQA

-

XOVR

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ERShares Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKK

Доходность на риск

QQQA vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQAXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.05

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.09

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.05

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

-0.11

+11.58

QQQA vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и XOVR

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-56.28%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-24.32%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-25.23%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-49.35%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-11.10%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.48%

-18.24%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

11.20%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и XOVR

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

9.73%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

18.84%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.18%

23.26%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

26.65%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

27.04%

+0.03%

Сравнение комиссий QQQA и XOVR

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и XOVR

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.03%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and XOVR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (15.85%) compared to XOVR (9.73%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, QQQA leads with 11.64% vs 4.66% for XOVR. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 9.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 11.64% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

QQQA has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for XOVR.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while XOVR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and ERShares. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.75% for XOVR.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор