Сравнение QQQA с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
QQQA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQA и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 4.54% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 8.43% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
QQQA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQA и SCHB
QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
QQQA vs. SCHB — Ранг доходности на риск
QQQA
SCHB
Сравнение QQQA c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.08 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.78 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между QQQA и SCHB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и SCHB
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и SCHB
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -35.27% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -8.91% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.40% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -4.15% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.63% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и SCHB
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 5.44% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 9.77% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 18.34% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.24% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 18.30% | +7.09% |