PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с QSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с QSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross while QSIX tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQA returned 73.96% vs 32.32% for QSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QSIX.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у QSIX с доходностью 13.96%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

QSIX

1 день
-4.36%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.17%
1 год
32.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и QSIX

2026 (YTD)20252024
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%4.59%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		13.96%18.54%4.66%

Correlation

The correlation between QQQA and QSIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between QQQA and QSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с QDPLQSIX с QDVOQSIX с SPYIQSIX с QQQMQSIX с SPYQSIX с GPIQQSIX с XMMO

Доходность на риск

QQQA vs. QSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c QSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAQSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.11

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.76

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.94

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

11.46

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. QSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.17

-0.67

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QSIX

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки QSIX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-20.72%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.05%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.06%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-3.06%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.83%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QSIX

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

6.10%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

12.13%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

15.38%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

19.45%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

19.45%

+6.56%

Сравнение комиссий QQQA и QSIX

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QSIX

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QSIX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		4.01%4.02%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and QSIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to QSIX (6.10%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs QSIX's -20.72%.

On 1-year performance, QQQA leads with 73.96% vs 32.32% for QSIX. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 73.96% return vs 32.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.

QSIX has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QSIX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.60% for QSIX.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и QSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор