Сравнение QQQA с QEW
QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQA
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 65.39%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 87.84%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQA и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 54.34% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QQQA and QEW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQA vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQA
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQA c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQA | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQA и QEW
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQA | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -5.87% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -2.43% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -1.16% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQA | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 20.13% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 20.13% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 20.13% | +6.41% |
Сравнение комиссий QQQA и QEW
QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и QEW
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.02% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQA and QEW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.02% for QQQA.
QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQA и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор