PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с NAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds - QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross while NAPR tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 12.63%/yr vs 9.84%/yr for NAPR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 9.23%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

NAPR

1 день
-1.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.76%
1 год
17.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		9.23%6.56%13.29%30.60%-12.13%7.01%

Correlation

The correlation between QQQA and NAPR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.80

The correlation between QQQA and NAPR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQA и NAPR

Секторы
QQQA
NAPR

Технологии

65.2%
50.7%

Коммуникационные услуги

13.7%
15.8%

Энергетика

9.1%
0.7%

Здравоохранение

7.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

QQQA
65.2%
NAPR
50.7%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
NAPR
15.8%

Энергетика

QQQA
9.1%
NAPR
0.7%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
NAPR
5.1%

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
NAPR
12.5%

Сырьевые материалы

QQQA

-

NAPR
1.3%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

NAPR
8.7%

Финансовые услуги

QQQA

-

NAPR
0.2%

Промышленность

QQQA

-

NAPR
3.3%

Недвижимость

QQQA

-

NAPR
0.1%

Коммунальные услуги

QQQA

-

NAPR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZFEB

Доходность на риск

QQQA vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQANAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
4.30

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
7.10

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.06

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

13.62

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

75.20

-56.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQANAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

4.30

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.55

Просадки

Сравнение просадок QQQA и NAPR

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQANAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-16.53%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-1.28%

-13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-14.52%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-16.53%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-1.28%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-2.27%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.23%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и NAPR

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQANAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

1.66%

+11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

3.10%

+20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

4.08%

+23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

11.28%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

10.61%

+15.40%

Сравнение комиссий QQQA и NAPR

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и NAPR

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and NAPR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to NAPR (1.66%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, QQQA leads with 12.63% vs 9.84% for NAPR. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 12.63% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

QQQA has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for NAPR.

QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while NAPR tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.79% for NAPR.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор