Сравнение QQQA с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QQQA и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQA и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQA и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 4.54% | 18.47% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.61% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.61%.
QQQA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQA и FMTM
QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QQQA vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QQQA
FMTM
Сравнение QQQA c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.69 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.21 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.28 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 12.31 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.69 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.73 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между QQQA и FMTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и FMTM
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и FMTM
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -12.12% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.12% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.83% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -1.91% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.23% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и FMTM
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеют волатильность 10.94% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 10.79% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 19.27% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 23.39% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.15% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.15% | +2.24% |