Сравнение QQQA с BALQ
QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQA is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у BALQ с доходностью 16.22%.
QQQA
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 50.73%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQA и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 50.73% | 1.58% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 16.22% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQQA and BALQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQA vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQA
BALQ
Сравнение QQQA c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.75 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и BALQ
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQA | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -11.79% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -5.62% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -2.38% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQA | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 19.34% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 19.34% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 19.34% | +6.67% |
Сравнение комиссий QQQA и BALQ
QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и BALQ
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BALQ в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.85% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.07% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQA and BALQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.
BALQ has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.07% for QQQA.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQA и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор