Сравнение QQQ3.L с SPY
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ3.L returned 43.93%/yr vs 15.16%/yr for SPY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 43.93% против 15.16% соответственно.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 119.69%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and SPY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between QQQ3.L and SPY shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
SPY
Сравнение QQQ3.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ3.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.92 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 13.50 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ3.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и SPY
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -55.19% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -8.88% | -27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -18.76% | -39.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -24.50% | -56.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -33.72% | -47.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.90% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -9.05% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 1.91% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и SPY
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 3.73% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 9.31% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 12.12% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.24% | 17.09% | +45.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 17.95% | +41.96% |
Сравнение комиссий QQQ3.L и SPY
QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и SPY
QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ3.L and SPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while SPY is S&P 500. QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор