PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 21.79% против 17.48% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between QQQ and FCNTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.87

The correlation between QQQ and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и FCNTX

Секторы
QQQ
FCNTX

Технологии

53.8%
27.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
21.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.7%

Здравоохранение

4.2%
9.2%

Промышленность

2.8%
8.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.1%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
13.8%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ
53.8%
FCNTX
27.0%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
FCNTX
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
FCNTX
3.7%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
FCNTX
9.2%

Промышленность

QQQ
2.8%
FCNTX
8.6%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
FCNTX
0.5%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
FCNTX
2.1%

Энергетика

QQQ
0.6%
FCNTX
3.6%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
FCNTX
13.8%

Недвижимость

QQQ
0.1%
FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

QQQ vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.45

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.01

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.86

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

7.80

+3.42

QQQ vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и FCNTX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-49.19%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.30%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-19.75%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-32.59%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-32.59%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.41%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-8.16%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.69%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и FCNTX

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.07%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

11.16%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

14.53%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.23%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

19.71%

+2.67%

Сравнение комиссий QQQ и FCNTX

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и FCNTX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and FCNTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs FCNTX's -49.19%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор