PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с CHAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. QQQ is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 26.43%/yr vs 48.02%/yr for CHAT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 57.97%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и CHAT

2026 (YTD)202520242023
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%24.34%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between QQQ and CHAT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.88

The correlation between QQQ and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и CHAT

Секторы
QQQ
CHAT

Технологии

53.8%
76.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
0.8%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
CHAT
76.5%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
CHAT

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
CHAT

-

Промышленность

QQQ
2.8%
CHAT
0.8%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
CHAT

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
CHAT

-

Энергетика

QQQ
0.6%
CHAT

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
CHAT
0.0%

Недвижимость

QQQ
0.1%
CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISECHAT с QQQI

Доходность на риск

QQQ vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.34

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.60

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.79

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

19.03

-7.81

QQQ vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и CHAT

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-31.34%

-51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.28%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-31.34%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-9.97%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-5.39%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.80%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и CHAT

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

16.40%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

28.00%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

33.14%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

30.65%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

30.65%

-8.27%

Сравнение комиссий QQQ и CHAT

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и CHAT

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CHAT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and CHAT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.02% vs 26.43% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.02% return vs 26.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор