Сравнение QQQ с BNB-USD
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 1.03% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between QQQ and BNB-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between QQQ and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
QQQ
BNB-USD
Сравнение QQQ c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.13 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.20 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и BNB-USD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -79.74% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -56.24% | +44.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -56.24% | +33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -69.89% | +34.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -53.42% | +50.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -38.71% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 42.27% | -39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и BNB-USD
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 17.28% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 34.73% | -20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 44.38% | -27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 50.42% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 80.06% | -57.68% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and BNB-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs BNB-USD's -79.74%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор