PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с ARKW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. QQQ is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 21.79%, а акции ARKW немного впереди с 22.51%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between QQQ and ARKW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.77

The correlation between QQQ and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и ARKW

Секторы
QQQ
ARKW

Технологии

58.7%
46.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
1.5%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
13.6%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
ARKW
46.0%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
ARKW
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
ARKW
15.8%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
ARKW

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
ARKW

-

Промышленность

QQQ
2.6%
ARKW
1.5%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
ARKW

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
ARKW

-

Энергетика

QQQ
0.5%
ARKW

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
ARKW
13.6%

Недвижимость

QQQ
0.1%
ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVXARKW с VGT

Доходность на риск

QQQ vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.32

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.65

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.29

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

0.59

+10.64

QQQ vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ARKW

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-80.52%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-36.21%

+24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-36.21%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-77.36%

+42.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-80.52%

+45.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-23.35%

+20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-23.97%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

17.89%

-14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ARKW

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

10.38%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

24.57%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

32.92%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

43.59%

-21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

37.73%

-15.35%

Сравнение комиссий QQQ и ARKW

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и ARKW

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and ARKW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 21.79% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.76% for ARKW.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор