PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с ARGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 17.70%/yr for ARGT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for ARGT.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции ARGT по среднегодовой доходности: 21.79% против 17.70% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

ARGT

1 день
-0.06%
1 месяц
12.71%
С начала года
7.11%
6 месяцев
9.09%
1 год
14.29%
3 года*
33.30%
5 лет*
27.23%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и ARGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		7.11%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%

Correlation

The correlation between QQQ and ARGT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г.

0.53

The correlation between QQQ and ARGT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и ARGT

Секторы
QQQ
ARGT

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
23.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.7%

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
8.2%

Коммунальные услуги

1.2%
5.3%

Сырьевые материалы

1.0%
13.1%

Энергетика

0.5%
22.5%

Финансовые услуги

0.2%
16.0%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

QQQ
58.7%
ARGT

-

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
ARGT
3.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
ARGT
23.4%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
ARGT
6.7%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
ARGT

-

Промышленность

QQQ
2.6%
ARGT
8.2%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
ARGT
5.3%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
ARGT
13.1%

Энергетика

QQQ
0.5%
ARGT
22.5%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
ARGT
16.0%

Недвижимость

QQQ
0.1%
ARGT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT

Доходность на риск

QQQ vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQARGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.34

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.83

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.57

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

1.25

+9.97

QQQ vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ARGT

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ARGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-61.68%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-22.25%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-28.46%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-35.14%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-61.68%

+26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.89%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-22.02%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

10.34%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ARGT

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

11.28%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

21.26%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

37.19%

-20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

32.06%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

31.50%

-9.12%

Сравнение комиссий QQQ и ARGT

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ARGT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и ARGT

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ARGT в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.79%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and ARGT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (11.28%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ARGT's -61.68%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 17.70% for ARGT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.

ARGT has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while ARGT is Latin America Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.60% for ARGT.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор