PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMNX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMNX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMNX и SVAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.46%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.

QQMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
5.72%
1 год
8.14%
3 года*
10.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с SPYQQMNX с BDMIXQQMNX с BRGOXQQMNX с GONIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий QQMNX и SVAIX

QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

QQMNX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMNXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.02

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.83

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

8.69

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMNX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMNXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.52

+0.39

Корреляция

Корреляция между QQMNX и SVAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и SVAIX

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.72%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и SVAIX

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMNXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-50.62%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-11.78%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.83%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.75%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.67%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и SVAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) составляет 1.01%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что QQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMNXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.88%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

6.99%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

15.76%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.57%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

15.42%

-1.70%