PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMNX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMNX с EBSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) and EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) are both mutual funds - QQMNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Federated, while EBSIX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company. Over the past 3 years, QQMNX returned 11.91%/yr vs 4.49%/yr for EBSIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QQMNX charges 1.86%/yr vs 1.75%/yr for EBSIX.

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 10.04%.

QQMNX

1 день
0.18%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.62%
1 год
3.53%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBSIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.16%
1 год
5.97%
3 года*
4.49%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMNX и EBSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		0.14%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		10.04%-1.14%11.63%-1.83%30.91%0.69%

Correlation

The correlation between QQMNX and EBSIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с QMNIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с BRGOXQQMNX с QMNNXQQMNX с BDMIXQQMNX с GONIX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX

Доходность на риск

QQMNX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMNXEBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.77

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.16

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

2.34

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMNX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMNXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.16

-0.30

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и EBSIX

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и EBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMNXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-10.96%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-5.88%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

-10.26%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.58%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.06%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.64%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и EBSIX

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что QQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMNXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.90%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

5.91%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

8.05%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

9.56%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

9.46%

+4.08%

Сравнение комиссий QQMNX и EBSIX

QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии EBSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и EBSIX

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности EBSIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.87%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.74%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%

Часто задаваемые вопросы

QQMNX and EBSIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMNX has higher volatility (2.20%) compared to EBSIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, QQMNX dropped -17.50% vs EBSIX's -10.96%.

EBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMNX и EBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор