Сравнение QQMNX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMNX и EBSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares	1.46%	10.27%	17.59%	4.96%	9.47%	12.38%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	7.05%	-1.14%	11.63%	-1.83%	30.91%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

QQMNX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.00%

С начала года: 1.46%

6 месяцев: 5.72%

1 год: 8.14%

3 года*: 10.63%

5 лет*: —

10 лет*: —

EBSIX

1 день: -0.69%

1 месяц: 2.56%

С начала года: 7.05%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 0.38%

3 года*: 3.75%

5 лет*: 9.32%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с QQMNX:

QQMNX с SPY QQMNX с BDMIX QQMNX с GONIX QQMNX с BRGOX QQMNX с PBAIX QQMNX с BGCKX QQMNX с QMNNX

Часто сравнивают с EBSIX:

EBSIX с QDSIX EBSIX с AMFAX EBSIX с MBXIX EBSIX с GQEPX EBSIX с AHTPX EBSIX с MAFIX EBSIX с BLNDX

Сравнение комиссий QQMNX и EBSIX

QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии EBSIX в 1.75%.

QQMNX

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

EBSIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

QQMNX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQMNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EBSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QQMNX	EBSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	0.05	+1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.93	0.12	+1.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.01	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	0.14	+1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.54	0.25	+5.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMNX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QQMNX	EBSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	0.05	+1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.98	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	1.13	-0.22

Корреляция

Корреляция между QQMNX и EBSIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и EBSIX

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EBSIX в 2.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares	1.72%	1.74%	1.86%	5.94%	11.53%	20.33%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	2.95%	3.16%	2.90%	1.82%	15.10%	7.73%

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и EBSIX

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QQMNX	EBSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.50%	-10.96%	-6.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.37%	-7.43%	+3.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-10.96%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.54%	-0.69%	+0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.94%	-3.13%	-1.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.47%	4.37%	-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и EBSIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) составляет 1.01%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что QQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QQMNX	EBSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.01%	3.12%	-2.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.02%	6.23%	-1.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.48%	8.51%	-2.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.72%	9.59%	+4.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.72%	9.52%	+4.20%

Сравнение QQMNX с EBSIX

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и EBSIX

Сравнение доходности по годам QQMNX и EBSIX

Доходность по периодам

QQMNX

EBSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQMNX и EBSIX

Доходность на риск

QQMNX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

QQMNX

EBSIX

Сравнение QQMNX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QQMNX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и EBSIX

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и EBSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и EBSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)