Сравнение QQMG с QEW
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQMG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQMG и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 26.41% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QQMG and QEW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQMG
QEW
Сравнение QQMG c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 9.51 | -8.77 |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и QEW
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -4.15% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.16% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -0.57% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.65% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 15.65% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 15.65% | +7.94% |
Сравнение комиссий QQMG и QEW
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QEW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и QEW
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.34% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QQMG and QEW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
QQMG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for QEW.
QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор