Сравнение QQMG с BALQ
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQMG is passively managed, while BALQ is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQMG показывает доходность 21.45%, а BALQ немного выше – 22.35%.
QQMG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQMG и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 21.45% | -1.12% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQMG and BALQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQMG
BALQ
Сравнение QQMG c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.72 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и BALQ
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -11.79% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.65% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -2.36% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 17.97% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 17.97% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 17.97% | +5.62% |
Сравнение комиссий QQMG и BALQ
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и BALQ
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.34% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQMG and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.34% for QQMG.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор