Сравнение QQLV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
QQLV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | -3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и VYM
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQLV vs. VYM — Ранг доходности на риск
QQLV
VYM
Сравнение QQLV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.19 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.70 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.56 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.86 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.19 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и VYM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и VYM
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и VYM
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -56.98% | +47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.32% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.91% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -7.25% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.57% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и VYM
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.44% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.60% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.96% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 15.14% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 13.97% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.33% | -3.39% |