Сравнение QQLV с TEXN
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 30.05% for TEXN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 20.05%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | -2.27% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
Correlation
The correlation between QQLV and TEXN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. TEXN — Ранг доходности на риск
QQLV
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQLV c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и TEXN
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -6.34% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -6.34% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.90% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.24% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 14.50% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.50% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.50% | -1.81% |
Сравнение комиссий QQLV и TEXN
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и TEXN
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности TEXN в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and TEXN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs -0.14% for QQLV. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.40% for TEXN.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор