Сравнение QQLV с TEXN
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
QQLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.94% | -2.59% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between QQLV and TEXN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. TEXN — Ранг доходности на риск
QQLV
TEXN
Сравнение QQLV c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.75 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и TEXN
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -6.34% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.24% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.12% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 14.19% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 14.19% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 14.19% | -1.49% |
Сравнение комиссий QQLV и TEXN
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и TEXN
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and TEXN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.01% for TEXN.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор