PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQLV с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

QQLV и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQLV и TEXN

2026 (YTD)2025
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		0.48%-2.59%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

QQLV

1 день
0.17%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-1.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQQQLV с QQQMQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с BXQQLV с VOOQQLV с XLI
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с MGCTEXN с XMAGTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий QQLV и TEXN

QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

QQLV vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 99
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.89

-1.95

Корреляция

Корреляция между QQLV и TEXN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и TEXN

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.95%1.84%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%

Просадки

Сравнение просадок QQLV и TEXN

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

QQLVTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-6.34%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.37%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.27%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQLVTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

14.82%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

14.82%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

14.82%

-1.88%