Сравнение QQLV с LVHI
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned 3.93% vs 33.90% for LVHI. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 17.87%.
QQLV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.68%
LVHI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.71M | $31.16M | $26.95M | |
| $47.77K | $26.86K | $34.36K |
Сравнение доходности по годам QQLV и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 7.99% | 4.19% | -5.60% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 17.87% | 27.12% | -1.30% |
Correlation
The correlation between QQLV and LVHI is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. LVHI — Ранг доходности на риск
QQLV
LVHI
Сравнение QQLV c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.61 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 23.36 | -22.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и LVHI
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -32.31% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.08% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.05% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.47% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.45% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и LVHI
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.10% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.52% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 9.30% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 11.06% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 13.69% | -0.66% |
Сравнение комиссий QQLV и LVHI
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и LVHI
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности LVHI в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.01% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and LVHI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (4.75%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs LVHI's -32.31%.
On 1-year performance, LVHI leads with 33.90% vs 3.93% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 33.90% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.01% for QQLV.
QQLV is categorized as Low Volatility, while LVHI is Dividend. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор