Сравнение QQLV с IUS
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Invesco - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 33.27% for IUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.
QQLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.94% | 4.19% | -5.60% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.71% | 16.94% | -4.43% |
Correlation
The correlation between QQLV and IUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between QQLV and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. IUS — Ранг доходности на риск
QQLV
IUS
Сравнение QQLV c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.44 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 23.27 | -23.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.26 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.85 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и IUS
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -34.67% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -6.15% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.07% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.86% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.43% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и IUS
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.50% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 7.41% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 10.26% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 15.00% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 18.04% | -5.34% |
Сравнение комиссий QQLV и IUS
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и IUS
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and IUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (2.66%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs IUS's -34.67%.
On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs -1.95% for QQLV. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.28% for IUS.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор