Сравнение QQLV с FJUN
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 12.54% for FJUN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 4.00%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.00% | 11.05% | -1.40% |
Correlation
The correlation between QQLV and FJUN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. FJUN — Ранг доходности на риск
QQLV
FJUN
Сравнение QQLV c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.05 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 17.51 | -17.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и FJUN
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -13.26% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -4.13% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.97% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.66% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.72% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и FJUN
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.94% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 4.40% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 5.66% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 10.56% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 10.25% | +2.44% |
Сравнение комиссий QQLV и FJUN
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и FJUN
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and FJUN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (3.24%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs FJUN's -13.26%.
On 1-year performance, FJUN leads with 12.54% vs -0.14% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FJUN has performed better with a 12.54% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for FJUN.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.85% for FJUN.
FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор