Сравнение QQLV с CHAT
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. QQLV is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, QQLV returned 3.93% vs 78.97% for CHAT. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
QQLV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.68%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $47.77K | $26.86K | $34.36K |
Сравнение доходности по годам QQLV и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 7.99% | 4.19% | -5.60% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | -0.15% |
Correlation
The correlation between QQLV and CHAT is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between QQLV and CHAT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. CHAT — Ранг доходности на риск
QQLV
CHAT
Сравнение QQLV c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.80 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 9.68 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и CHAT
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -31.34% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -28.34% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -14.37% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -5.77% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 8.18% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и CHAT
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 4.75%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 16.97% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 34.87% | -25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 39.55% | -28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 32.58% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 32.58% | -19.55% |
Сравнение комиссий QQLV и CHAT
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и CHAT
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.01% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and CHAT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to QQLV (4.75%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 3.93% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
QQLV has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.89% for CHAT.
QQLV is categorized as Low Volatility, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор