Сравнение QQLV с BUFQ
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 19.01% for BUFQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 7.95%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 7.95% | 14.03% | -0.35% |
Correlation
The correlation between QQLV and BUFQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
QQLV
BUFQ
Сравнение QQLV c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.54 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 17.65 | -17.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и BUFQ
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -15.74% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -5.39% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.53% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.29% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.08% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и BUFQ
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.61% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 6.77% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 8.45% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 13.31% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 13.31% | -0.62% |
Сравнение комиссий QQLV и BUFQ
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и BUFQ
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and BUFQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (3.24%) compared to BUFQ (2.61%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs BUFQ's -15.74%.
On 1-year performance, BUFQ leads with 19.01% vs -0.14% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BUFQ has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 19.01% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BUFQ.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFQ is Nasdaq-100. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 1.10% for BUFQ.
BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор