PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQLV с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

QQLV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQLV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQLV и BLCR

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		0.48%4.19%-5.60%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

QQLV

1 день
0.17%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-1.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQQQLV с QQQMQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с BXQQLV с VOOQQLV с XLI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий QQLV и BLCR

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF

Доходность на риск

QQLV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 99
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.70

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.36

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.03

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

12.57

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.70

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.44

-1.51

Корреляция

Корреляция между QQLV и BLCR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и BLCR

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.95%1.84%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QQLV и BLCR

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

QQLVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-21.29%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.13%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.59%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.29%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.92%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и BLCR

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQLVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.08%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

12.55%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

21.17%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.60%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.60%

-4.66%