PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.26%/yr vs 24.70%/yr for XLG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%5.09%

Correlation

The correlation between QQJG and XLG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between QQJG and XLG has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQJG и XLG

Секторы
QQJG
XLG

Технологии

44.5%
43.9%

Здравоохранение

18.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
11.3%

Промышленность

6.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
17.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.8%

Сырьевые материалы

2.5%
0.6%

Энергетика

1.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.1%
9.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQJG
44.5%
XLG
43.9%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
XLG
7.0%

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
XLG
11.3%

Промышленность

QQJG
6.4%
XLG
1.9%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
XLG
17.1%

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
XLG
5.8%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
XLG
0.6%

Энергетика

QQJG
1.6%
XLG
2.7%

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
XLG
9.6%

Недвижимость

QQJG

-

XLG

-

Коммунальные услуги

QQJG

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

QQJG vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.18

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.95

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.34

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

8.77

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.18

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QQJG и XLG

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-52.39%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-12.41%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-20.70%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.02%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-7.64%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.30%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и XLG

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.19%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.81%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

13.32%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

18.68%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.84%

+2.86%

Сравнение комиссий QQJG и XLG

И QQJG, и XLG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и XLG

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and XLG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, XLG leads with 24.70% vs 14.26% for QQJG. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLG has performed better with a 24.70% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG and XLG have the same expense ratio: 0.20% per year.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.60% for XLG.

QQJG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор