Сравнение QQJG с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
QQJG и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQJG и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQJG и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.44% | 18.05% | 14.67% | 17.20% | -27.69% | 0.91% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.33%.
QQJG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQJG и SPHQ
QQJG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQJG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QQJG
SPHQ
Сравнение QQJG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQJG | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.46 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 6.32 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQJG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.90 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между QQJG и SPHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQJG и SPHQ
Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 13.86% | 0.68% | 0.65% | 0.54% | 0.70% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QQJG и SPHQ
Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQJG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -57.83% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -6.04% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -10.78% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.51% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQJG и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQJG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.27% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.65% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 17.12% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.39% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 17.81% | +4.30% |