Сравнение QQJG с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QQJG и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQJG и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQJG и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.44% | 18.05% | 14.67% | 17.20% | -27.69% | 0.91% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
QQJG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQJG и SPHD
QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
QQJG vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QQJG
SPHD
Сравнение QQJG c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQJG | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.23 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.42 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.25 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 0.80 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQJG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.23 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.58 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между QQJG и SPHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQJG и SPHD
Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 13.86% | 0.68% | 0.65% | 0.54% | 0.70% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок QQJG и SPHD
Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQJG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -41.39% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.33% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.48% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -4.70% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.53% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQJG и SPHD
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQJG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.15% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 7.86% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 14.46% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 14.20% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.65% | +4.47% |