PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.09%/yr vs 11.42%/yr for SPHD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%5.88%

Correlation

The correlation between QQJG and SPHD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between QQJG and SPHD has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQJG и SPHD

Секторы
QQJG
SPHD

Технологии

44.5%
1.5%

Здравоохранение

18.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
3.4%

Промышленность

6.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
17.8%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

1.6%
14.1%

Финансовые услуги

0.1%
15.6%

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Технологии

QQJG
44.5%
SPHD
1.5%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
SPHD
3.4%

Промышленность

QQJG
6.4%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
SPHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
SPHD

-

Энергетика

QQJG
1.6%
SPHD
14.1%

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
SPHD
15.6%

Недвижимость

QQJG

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

QQJG

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

QQJG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.74

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.15

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.11

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

2.78

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QQJG и SPHD

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-41.39%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.33%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-13.29%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.37%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-4.70%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.93%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и SPHD

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.99%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.55%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

11.04%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

14.16%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

17.64%

+4.06%

Сравнение комиссий QQJG и SPHD

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и SPHD

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and SPHD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs SPHD's -41.39%.

On 3-year performance, QQJG leads with 14.09% vs 11.42% for SPHD. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQJG has performed better with a 14.09% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 4.62% for SPHD.

QQJG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.30% for SPHD.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор