PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.26%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%18.56%

Correlation

The correlation between QQJG and SOXQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between QQJG and SOXQ has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQJG и SOXQ

Секторы
QQJG
SOXQ

Технологии

44.5%
100.0%

Здравоохранение

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQJG
44.5%
SOXQ
100.0%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
SOXQ

-

Промышленность

QQJG
6.4%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
SOXQ

-

Энергетика

QQJG
1.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
SOXQ
0.0%

Недвижимость

QQJG

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

QQJG

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

QQJG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
5.11

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
5.02

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.69

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

11.08

-8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

42.47

-33.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

5.11

-3.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.96

-0.80

Просадки

Сравнение просадок QQJG и SOXQ

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-46.01%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-15.59%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-39.36%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.15%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-12.95%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.06%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

13.55%

-13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

26.81%

-18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

33.80%

-19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

36.38%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

36.38%

-14.68%

Сравнение комиссий QQJG и SOXQ

QQJG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и SOXQ

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and SOXQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 14.26% for QQJG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for QQJG.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.26% for SOXQ.

QQJG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SOXQ is Semiconductors. QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор