PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с SCHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.26%/yr vs 18.42%/yr for SCHM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.25%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и SCHM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%1.25%

Correlation

The correlation between QQJG and SCHM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.86

Over the past year, the correlation between QQJG and SCHM has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQJG и SCHM

Секторы
QQJG
SCHM

Технологии

44.5%
22.0%

Здравоохранение

18.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.3%

Промышленность

6.4%
21.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.8%

Сырьевые материалы

2.5%
4.7%

Энергетика

1.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.1%
11.3%

Недвижимость

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

QQJG
44.5%
SCHM
22.0%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
SCHM
10.8%

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
SCHM
10.3%

Промышленность

QQJG
6.4%
SCHM
21.4%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
SCHM
2.6%

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
SCHM
3.8%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
SCHM
4.7%

Энергетика

QQJG
1.6%
SCHM
3.6%

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
SCHM
11.3%

Недвижимость

QQJG

-

SCHM
6.5%

Коммунальные услуги

QQJG

-

SCHM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

QQJG vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.13

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.98

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.55

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

14.34

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.13

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок QQJG и SCHM

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-42.43%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.32%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-23.27%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-5.65%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.31%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и SCHM

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.53%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

11.73%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

15.59%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

19.56%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

20.46%

+1.24%

Сравнение комиссий QQJG и SCHM

QQJG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и SCHM

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and SCHM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs SCHM's -42.43%.

On 3-year performance, SCHM leads with 18.42% vs 14.26% for QQJG. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHM has performed better with a 18.42% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QQJG.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 1.22% for SCHM.

QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор