PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. QQJG is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.26%/yr vs 23.16%/yr for QMOM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и QMOM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-2.12%

Correlation

The correlation between QQJG and QMOM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between QQJG and QMOM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQJG и QMOM

Секторы
QQJG
QMOM

Технологии

44.5%
23.9%

Здравоохранение

18.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
7.4%

Промышленность

6.4%
37.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.6%

Сырьевые материалы

2.5%
9.0%

Энергетика

1.6%
5.5%

Финансовые услуги

0.1%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

QQJG
44.5%
QMOM
23.9%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
QMOM
8.9%

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
QMOM
7.4%

Промышленность

QQJG
6.4%
QMOM
37.5%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
QMOM
4.2%

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
QMOM
1.6%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
QMOM
9.0%

Энергетика

QQJG
1.6%
QMOM
5.5%

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
QMOM
1.9%

Недвижимость

QQJG

-

QMOM

-

Коммунальные услуги

QQJG

-

QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

QQJG vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.30

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.84

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.39

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

8.74

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Просадки

Сравнение просадок QQJG и QMOM

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-39.13%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-12.65%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-26.46%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.66%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-12.91%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.45%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и QMOM

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.27%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

19.79%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

23.30%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

24.19%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

26.48%

-4.78%

Сравнение комиссий QQJG и QMOM

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и QMOM

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and QMOM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs QMOM's -39.13%.

On 3-year performance, QMOM leads with 23.16% vs 14.26% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QMOM has performed better with a 23.16% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.44% for QMOM.

QQJG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.28% for QMOM.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор