PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQJG с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

QQJG и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QQJG и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQJG и QMOM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
27.88%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с JEPQ
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий QQJG и QMOM

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

QQJG vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.70

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.08

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

4.59

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.70

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между QQJG и QMOM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и QMOM

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок QQJG и QMOM

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQJGQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-39.13%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.55%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.53%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-13.11%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.93%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и QMOM

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQJGQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.62%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

19.19%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

25.76%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

24.73%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

26.28%

-4.16%