PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.09%/yr vs 24.16%/yr for FAD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.25%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и FAD

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%1.72%

Correlation

The correlation between QQJG and FAD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.86

Over the past year, the correlation between QQJG and FAD has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQJG и FAD

Секторы
QQJG
FAD

Технологии

44.5%
24.1%

Здравоохранение

18.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.8%

Промышленность

6.4%
26.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.5%
3.0%

Энергетика

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

0.1%
8.0%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

QQJG
44.5%
FAD
24.1%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
FAD
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
FAD
10.8%

Промышленность

QQJG
6.4%
FAD
26.1%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
FAD
3.1%

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
FAD
2.4%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
FAD
3.0%

Энергетика

QQJG
1.6%
FAD
1.6%

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
FAD
8.0%

Недвижимость

QQJG

-

FAD
4.1%

Коммунальные услуги

QQJG

-

FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

QQJG vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.88

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.59

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.25

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

12.54

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.34

Просадки

Сравнение просадок QQJG и FAD

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-54.33%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.66%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-23.55%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.15%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-9.64%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.76%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и FAD

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.01%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

14.14%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

18.50%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.53%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

21.18%

+0.52%

Сравнение комиссий QQJG и FAD

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и FAD

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and FAD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs FAD's -54.33%.

On 3-year performance, FAD leads with 24.16% vs 14.09% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAD has performed better with a 24.16% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.09% for FAD.

QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор