PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.09%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%-9.55%

Correlation

The correlation between QQJG and DBO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.08

The correlation between QQJG and DBO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQJG и DBO

Секторы
QQJG
DBO

Технологии

44.5%

-

Здравоохранение

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

0.1%
116.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQJG
44.5%
DBO

-

Здравоохранение

QQJG
18.2%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
DBO

-

Промышленность

QQJG
6.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
DBO

-

Энергетика

QQJG
1.6%
DBO

-

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
DBO
116.0%

Недвижимость

QQJG

-

DBO

-

Коммунальные услуги

QQJG

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

QQJG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.34

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.94

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.44

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

9.02

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.34

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.02

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QQJG и DBO

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-90.18%

+53.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-18.19%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-28.20%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-51.38%

+49.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-62.25%

+46.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

8.92%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и DBO

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.61%

-12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

28.20%

-19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

34.46%

-20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

32.29%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

31.78%

-10.08%

Сравнение комиссий QQJG и DBO

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и DBO

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and DBO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 14.09% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 1.90% for DBO.

QQJG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор