PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQJG с ARKQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

QQJG и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QQJG и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQJG и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.21%48.81%33.88%40.70%-46.75%-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 0.21%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.23%
1 год
26.12%
3 года*
14.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.35%
1 год
68.46%
3 года*
32.45%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с JEPQ
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий QQJG и ARKQ

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

QQJG vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.89

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.50

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.55

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

10.97

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.61

-0.44

Корреляция

Корреляция между QQJG и ARKQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и ARKQ

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности ARKQ в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок QQJG и ARKQ

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQJGARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-59.89%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-20.58%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-14.29%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-17.43%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

6.66%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и ARKQ

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQJGARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.70%

-11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

25.84%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

36.50%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

31.95%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

29.62%

-7.51%