PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с QQC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

QQCE.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-5.29%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.76%15.38%35.73%51.73%-28.07%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью -3.76%.

QQCE.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-4.07%
1 год
20.65%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.22%
1 год
20.45%
3 года*
23.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий QQCE.TO и QQC.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

QQCE.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.59

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.77

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.15

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и QQC.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQC.TO в 0.40%

TTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.34%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и QQC.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-31.81%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.02%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-8.49%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.30%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.35%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и QQC.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.27%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.47%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

22.29%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

20.97%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

20.97%

-0.15%