Сравнение QQEW с IQQ
QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQEW tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while IQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for IQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и IQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQEW
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 14.20%
- Всё время*
- 11.48%
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $5.73M | $5.78M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам QQEW и IQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 2.80% |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between QQEW and IQQ is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQEW vs. IQQ — Ранг доходности на риск
QQEW
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQEW c IQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQEW | IQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQEW и IQQ
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки IQQ в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и IQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQEW | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -8.80% | -49.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.14% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.39% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и IQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQEW | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 25.88% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 25.88% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 25.88% | -4.95% |
Сравнение комиссий QQEW и IQQ
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и IQQ
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как IQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.20% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
QQEW and IQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.
QQEW has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for IQQ.
QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while IQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.10% for IQQ.
Подберите оптимальное распределение для QQEW и IQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор