Сравнение IQQ с SGOV
IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IQQ charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IQQ и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам IQQ и SGOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between IQQ and SGOV is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение IQQ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 380.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 388.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6,151.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQ и SGOV
Максимальная просадка IQQ за все время составила -8.80%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -0.03% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | 0.00% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 0.19% | +25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 0.24% | +25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 0.23% | +25.65% |
Сравнение комиссий IQQ и SGOV
IQQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ и SGOV
IQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ and SGOV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IQQ.
SGOV has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for IQQ.
IQQ is categorized as Nasdaq-100, while SGOV is Ultrashort Bond. IQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.10% for IQQ and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IQQ и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор