PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQCI.TO tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 27.22% vs 21.85% for JEPQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCI.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.04%.

QQCI.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
12.14%
С начала года
14.38%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
6.06%
С начала года
9.04%
1 год
21.85%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		14.38%12.64%11.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.04%9.92%15.45%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and JEPQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г.

0.66

The correlation between QQCI.TO and JEPQ shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQCI.TO и JEPQ

Секторы
QQCI.TO
JEPQ

Технологии

59.6%
58.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.0%

Здравоохранение

3.6%
3.9%

Промышленность

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.0%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQCI.TO
59.6%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

QQCI.TO
14.0%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

QQCI.TO
11.1%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

QQCI.TO
6.3%
JEPQ
6.0%

Здравоохранение

QQCI.TO
3.6%
JEPQ
3.9%

Промышленность

QQCI.TO
2.6%
JEPQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQCI.TO
1.1%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

QQCI.TO
1.0%
JEPQ
0.9%

Энергетика

QQCI.TO
0.5%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

QQCI.TO
0.2%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

QQCI.TO
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QQCI.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCI.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.54

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.15

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.81

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

10.70

+1.35

QQCI.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и JEPQ

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-20.09%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.82%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.10%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.07%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.05%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 5.24%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.26%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.88%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.26%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.77%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.77%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и JEPQ

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности JEPQ в 10.70%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.70%10.53%9.65%10.03%9.44%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.95%9.34%3.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and JEPQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор