PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCI.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

QQCI.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-1.33%12.64%11.70%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%.

QQCI.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.22%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий QQCI.TO и XQQ.TO

XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

QQCI.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.76

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.12

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-1.31

+2.23

Корреляция

Корреляция между QQCI.TO и XQQ.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.68%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCI.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-100.00%

+81.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.76%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-99.98%

+96.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-99.99%

+96.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.67%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и XQQ.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 5.00%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCI.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.63%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.71%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

22.25%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

22.53%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

22.29%

-6.50%