Сравнение QQCE.TO с QQI.TO
QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index while QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 1.15%/yr for QQI.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCE.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у QQI.TO с доходностью -16.09%.
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 1.89% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
Correlation
The correlation between QQCE.TO and QQI.TO is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCE.TO vs. QQI.TO — Ранг доходности на риск
QQCE.TO
QQI.TO
Сравнение QQCE.TO c QQI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCE.TO | QQI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCE.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -1.40 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок QQCE.TO и QQI.TO
Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки QQI.TO в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCE.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -25.19% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -24.77% | +24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.98% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCE.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCE.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 18.42% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.42% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.42% | +2.28% |
Сравнение комиссий QQCE.TO и QQI.TO
QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QQI.TO в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQI.TO
Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQCE.TO and QQI.TO have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 1.15% for QQI.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и QQI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор