PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQCE.TO с QQI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и QQI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у QQI.TO с доходностью -16.09%.


QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
10 лет*

QQI.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-15.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQI.TO


2026 (YTD)2025
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
22.94%1.89%
QQI.TO
BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF
-16.09%-3.15%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and QQI.TO is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г.

-0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. QQI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

QQI.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c QQI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQCE.TOQQI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

QQCE.TO vs. QQI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQCE.TOQQI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-1.40

+2.32

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и QQI.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки QQI.TO в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQI.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQCE.TOQQI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-25.19%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-24.77%

+24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-6.98%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и QQI.TO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQCE.TOQQI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.42%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

18.42%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

18.42%

+2.28%

Сравнение комиссий QQCE.TO и QQI.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QQI.TO в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQI.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
QQI.TO
BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQCE.TO and QQI.TO have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.

QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 1.15% for QQI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и QQI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор