Сравнение QQCC.TO с UTES.TO
QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Over the past year, QQCC.TO returned 34.40% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCC.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
QQCC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.62%
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCC.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 16.38% | 11.64% | 18.06% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
Correlation
The correlation between QQCC.TO and UTES.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between QQCC.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCC.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
QQCC.TO
UTES.TO
Сравнение QQCC.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCC.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 4.07 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 12.91 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCC.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.44 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок QQCC.TO и UTES.TO
Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCC.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -10.19% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.39% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.88% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -2.62% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.01% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCC.TO и UTES.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCC.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.08% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 7.51% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 9.32% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.02% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 11.02% | +6.27% |
Сравнение комиссий QQCC.TO и UTES.TO
QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCC.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 10.53% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQCC.TO and UTES.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.
QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор