PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCC.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

QQCC.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с QQQM
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий QQCC.TO и HXQ.TO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

QQCC.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.57

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

4.66

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.95

-0.95

Корреляция

Корреляция между QQCC.TO и HXQ.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -100.13%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCC.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.13%

-31.60%

-68.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.97%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-31.60%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.56%

-91.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.78%

-5.82%

-93.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.36%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 5.91%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCC.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.43%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.63%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

22.48%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

20.78%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

20.84%

-3.53%