PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, QQCC.TO returned 10.62%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции QQCC.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 10.62% против 16.01% соответственно.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and HXS.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2011 г.

0.50

Over the past year, QQCC.TO and HXS.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и HXS.TO

Секторы
QQCC.TO
HXS.TO

Технологии

50.5%
35.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.5%

Промышленность

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQCC.TO
50.5%
HXS.TO
35.6%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
HXS.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
HXS.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
HXS.TO
4.9%

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
HXS.TO
8.5%

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
HXS.TO
8.3%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
HXS.TO
2.4%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
HXS.TO
1.8%

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
HXS.TO
3.5%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
HXS.TO
11.8%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
HXS.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.53

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.44

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.42

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

12.97

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.02

-1.02

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и HXS.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-27.42%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.74%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-18.98%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-22.63%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-27.42%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-3.54%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.30%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и HXS.TO

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.21%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.84%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

11.84%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.13%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.52%

+0.77%

Сравнение комиссий QQCC.TO и HXS.TO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and HXS.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while HXS.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор