PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с UTES.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. QQC.TO is passively managed, while UTES.TO is actively managed. Over the past year, QQC.TO returned 36.91% vs 27.63% for UTES.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 14.90%.

QQC.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.53%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.91%
3 года*
28.79%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
14.90%
6 месяцев
16.66%
1 год
27.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		20.02%15.38%17.58%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		14.90%18.66%-4.15%

Correlation

The correlation between QQC.TO and UTES.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.12

The correlation between QQC.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

QQC.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.89

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.14

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.34

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

13.74

-4.22

QQC.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и UTES.TO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-10.19%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-6.39%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.62%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.55%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.02%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и UTES.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

3.57%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

7.54%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

9.60%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

11.07%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

11.07%

+9.94%

Сравнение комиссий QQC.TO и UTES.TO

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности UTES.TO в 17.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.13%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and UTES.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Evolve. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор