PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQC.TO с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с TMFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQC.TO returned 25.74%/yr vs 19.66%/yr for TMFE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for TMFE.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC.TO торгуется в CAD, в то время как TMFE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMFE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у TMFE с доходностью 7.06%.

QQC.TO

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
14.92%
С начала года
17.76%
1 год
30.33%
3 года*
25.74%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

TMFE

1 день
0.58%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
5.32%
С начала года
7.06%
1 год
12.88%
3 года*
19.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и TMFE

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		17.76%15.38%35.74%51.68%-28.05%-1.56%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		7.06%6.03%38.78%37.76%-21.15%-0.21%

Correlation

The correlation between QQC.TO and TMFE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.75

The correlation between QQC.TO and TMFE shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и TMFE

Секторы
QQC.TO
TMFE

Технологии

59.6%
29.5%

Коммуникационные услуги

14.0%
14.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
18.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
11.1%

Здравоохранение

3.6%
10.0%

Промышленность

2.6%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
9.8%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQC.TO
59.6%
TMFE
29.5%

Коммуникационные услуги

QQC.TO
14.0%
TMFE
14.4%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
11.1%
TMFE
18.4%

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
6.3%
TMFE
11.1%

Здравоохранение

QQC.TO
3.6%
TMFE
10.0%

Промышленность

QQC.TO
2.6%
TMFE
4.5%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.1%
TMFE

-

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.0%
TMFE
2.1%

Энергетика

QQC.TO
0.5%
TMFE

-

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
TMFE
9.8%

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
TMFE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQQTMFE с AMZN

Доходность на риск

QQC.TO vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC.TOTMFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.00

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.50

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.06

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

3.27

+4.39

QQC.TO vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TMFE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и TMFE

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки TMFE в -28.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и TMFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOTMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-28.14%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.19%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-20.03%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

0.00%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.54%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и TMFE

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOTMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

3.81%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

10.33%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

12.92%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

19.85%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

19.85%

+1.20%

Сравнение комиссий QQC.TO и TMFE

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMFE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и TMFE

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности TMFE в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and TMFE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while TMFE is Large Cap Blend Equities. QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and RBB Fund. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.50% for TMFE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и TMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор