Сравнение QQC-F.TO с SU
QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SU (Suncor Energy Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.16%/yr vs 14.36%/yr for SU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQC-F.TO и SU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как SU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 43.72%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO превзошли акции SU по среднегодовой доходности: 20.16% против 14.36% соответственно.
QQC-F.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.16%
SU
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 43.72%
- 6 месяцев
- 42.85%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- 28.77%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 16.04% | 18.79% | 24.19% | 52.81% | -33.42% | 27.15% | 45.04% | 37.63% | -2.23% | 31.94% |
SU Suncor Energy Inc. | 43.72% | 23.77% | 26.06% | 3.87% | 40.69% | 54.86% | -47.94% | 17.07% | -14.65% | 9.88% |
Correlation
The correlation between QQC-F.TO and SU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between QQC-F.TO and SU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC-F.TO vs. SU — Ранг доходности на риск
QQC-F.TO
SU
Сравнение QQC-F.TO c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQC-F.TO | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 6.43 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 16.15 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQC-F.TO и SU
Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки SU в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC-F.TO | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -73.75% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.43% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -22.06% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -31.29% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -71.15% | +35.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -9.71% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -28.57% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.15% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC-F.TO и SU
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) составляет 7.16%, в то время как у Suncor Energy Inc. (SU) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC-F.TO | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 9.71% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 20.32% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 24.60% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 33.42% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 37.36% | -14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC-F.TO и SU
Дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SU в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.34% | 0.39% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.78% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQC-F.TO and SU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор