PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, QPX returned 32.39% vs 59.65% for HVAC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPX charges 1.46%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности QPX и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и HVAC

2026 (YTD)2025
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%21.11%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between QPX and HVAC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.74

The correlation between QPX and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QPX и HVAC

Секторы
QPX
HVAC

Технологии

49.8%
16.9%

Потребительский циклический сектор

25.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Недвижимость

6.4%
2.8%

Промышленность

1.0%
67.0%

Финансовые услуги

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
7.4%

Технологии

QPX
49.8%
HVAC
16.9%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
HVAC
4.5%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
HVAC

-

Недвижимость

QPX
6.4%
HVAC
2.8%

Промышленность

QPX
1.0%
HVAC
67.0%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
HVAC

-

Здравоохранение

QPX
0.6%
HVAC

-

Энергетика

QPX
0.3%
HVAC

-

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
HVAC

-

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
HVAC

-

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
HVAC
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

QPX vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.19

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.75

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.04

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

14.29

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVAC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.67

-0.99

Просадки

Сравнение просадок QPX и HVAC

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-21.22%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-14.83%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.60%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-3.95%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.19%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и HVAC

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.16%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

11.09%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

22.96%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

27.43%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

29.39%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

29.39%

-9.40%

Сравнение комиссий QPX и HVAC

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и HVAC

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and HVAC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to QPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 32.39% for QPX. On fees, HVAC is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HVAC is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for QPX.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 1.00% for HVAC.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор