Сравнение QNZNX с QSPRX
QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both mutual funds - QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QSPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 3 years, QNZNX returned 27.65%/yr vs 19.69%/yr for QSPRX. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QNZNX charges 1.52%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности QNZNX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZNX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 16.30%.
QNZNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.60%
QSPRX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 7.79%
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QNZNX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 14.22% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 16.30% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 9.11% |
Correlation
The correlation between QNZNX and QSPRX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between QNZNX and QSPRX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZNX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
QNZNX
QSPRX
Сравнение QNZNX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZNX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.88 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 10.59 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNZNX и QSPRX
Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZNX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -41.22% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -5.06% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -9.25% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.46% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -9.94% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.85% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZNX и QSPRX
AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZNX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.41% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 7.09% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 9.62% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 15.89% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 12.89% | -0.76% |
Сравнение комиссий QNZNX и QSPRX
QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZNX и QSPRX
Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности QSPRX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.75% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.26% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QNZNX and QSPRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZNX has higher volatility (3.67%) compared to QSPRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs QSPRX's -41.22%.
QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZNX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор