PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с JIVE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		7.42%22.88%34.96%5.08%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.28%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QNZNX показывает доходность 7.42%, а JIVE немного ниже – 7.28%.

QNZNX

1 день
0.47%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.42%
6 месяцев
11.93%
1 год
27.73%
3 года*
28.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.89%
С начала года
7.28%
6 месяцев
16.94%
1 год
42.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий QNZNX и JIVE

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

QNZNX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.53

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.20

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.59

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

14.67

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.91

-0.12

Корреляция

Корреляция между QNZNX и JIVE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и JIVE

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JIVE в 2.68%

TTM2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.68%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и JIVE

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-13.79%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.57%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.60%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.97%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.93%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и JIVE

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.53%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

6.95%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.12%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

16.96%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

14.84%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

14.84%

-2.64%